策略分享 | 如何用通道优化双均线策略？

 

传统的双均线交易系统是通过快速均线与慢速均线的交叉来捕捉趋势：当快速均线上穿慢速均线的时候，出现买入信号，指示有一波上涨趋势；当快速均线下穿慢速均线的时候，出现卖出信号，指示有一波下跌趋势。

双均线交易系统在趋势行情中能获得较大的收益，但是由于市场只有20%的趋势行情，80%是振荡行情，双均线交易系统容易发出假信号导致过多的亏损。

为了将假趋势信号过滤掉，可以将双均线与通道结合起来，此时的“通道”充当二次滤网，虽然在一定程度上过滤了假趋势信号使在振荡行情中减少了损失，但是同时在真趋势行情中也损失了一部分利润；降低风险的同时也降低了利润。

策略逻辑

双均线通道过滤交易系统需要两层滤网：第一层是双均线交叉；第二层是突破通道。该交易系统涉及进场、出场和再进场三个步骤。

进场：当快速均线上穿慢速均线时，通道为最近12根K线的高点的价格与（1+3%）的乘积，如果价格在未来12根K线内向上突破通道，买入，否则不交易，重新等待下一次均线交叉；

当快速均线下穿慢速均线时，通道为最近12根K线的低点的价格与（1-3%）的乘积，如果价格在未来12根K线内向下突破通道，则卖出，否则不交易，重新等待下一次均线交叉。

空头策略和多头策略是对称的，逻辑和思路也一致，唯一不同的只有方向；这里使用xaverage函数计算指数移动平均线EMA，同样也可以使用WMA、SMA和自适应移动均线等。

出场与再进场：当持有多头的时候，如果价格跌破8根K线的低点时，多头平仓同时保存最近10根K线的高点价格high_price，如果平仓之后的15根K线内价格达到high_price，则重建之前的多头头寸，否则不交易；

zjckx是记录平仓时的bar的编号

value5是记录平仓时的最近zjch根bar的最高价格

marketposition=1判断当前持多仓

low<=value4判断是否跌破最近cchl根bar的最低价格

当这两个条件都成立时，平仓同时记录zjckx和value5为后面的再进场做准备。

当持有空头的时候，如果价格突破最近8根K线的高点，空头平仓同时保存最近10根K线的低点价格low_price，如果平仓之后的15根K线内价格达到low_price，则重建之前的空头头寸，否则不交易。

value5用来存储平仓时最近zjcl根bar的最低价格

zjckx用来存储平仓时的bar的编号

当持仓为空头的时候，并且当根bar的最高价格突破value4时，执行平仓并且同时保存两个值，它们将被用于追踪后续的再进场策略。

双均线通道过滤交易系统 

VS 

传统双均线交易系统

商品合约选择shfe.pbhot（沪铅主力连续）从2010-01-13到2017-06-18，周期为1日，策略属性中设置最大bars数为50（默认的），滑价为２跳的金额（折算成每手金额50），手续费为成交金额的0.004%（和上期所交易手续费一致）。

图1 双均线系统权益曲线图

如图1，前期由于市场处于振荡行情，过多的假趋势信号使双均线系统频繁交易，导致过多手续费、滑点费用及亏损，权益最低点为78659元，亏损了21341元。

2016-04-25号之后，出现了趋势行情，开始扭亏为盈达到权益最高点140729元，上升幅度为53593元。

图2 双均线通道过滤交易系统权益曲线

如图2，前期市场处于振荡行情，由于加入了通道过滤，所以并没有频繁的交易；相比双均线系统，双均线通道过滤交易系统产生很少的滑点费用、交易手续费用及亏损，权益最低点为89558元，亏损了10442元，比双均线交易系统少51.1%。

虽然从2016-04-25号之后，出现了趋势行情，但是双均线通道过滤交易系统由于加入了过滤，在抓取趋势行情上会比较迟钝，导致没有在趋势行情中获得过多的利润。

图2中显示，双均线通道过滤交易系统是从2016-07-08号之后进场，从权益102766元上升到权益最高点150230，上升幅度为47464元，上升幅度比双均线系统小11.4%左右。

总体上，在当前行情下，加入通道过滤系统在一定程度上避免了在振荡行情中过多的亏损，但是并没有过多的减少在趋势行情中的利润，这点通过表1的盈利因子可以看出。

总结

多头策略和空头策略中的输入参数可以根据情况进行优化，双均线只是一个判断趋势的传统指标，也可以用其它判断趋势的指标进行替换一下。

通道线的作用是充当第二层滤网，也可以使用其它的过滤系统进行替换，它的作用是辅助趋势信号的，使在振荡行情中减少损失，同时带来的负面作用是在趋势行情中也减少了利润。

双均线通道过滤交易系统可以改进和优化的地方是可以通过使用其它的趋势指标和二次过滤系统进行优化，进一步可以思考如何在趋势行情中避免减少利润，在振荡行情中避免更多的假信号。

我们坚信“授人以鱼不如授人以渔”，不欣赏号称可快速赚钱的策略，我们研究和分享各种交易方法和策略，希望帮助到你自我提升。

1.分享本文至 朋友圈 或 2个金融群 ，然后联络下方人员，获取完整策略代码；

微信：alvacht

2.如果你有更多的代码问题，也欢迎在MC官方论坛发帖提问讨论。

MultiCharts ∣专业程序化交易软件

长按，识别二维码，加关注