双均线策略介绍

 

我们上次介绍了量化交易中的通道突破策略，今天来为大家讲讲CTA策略中的双均线策略。我们知道，成功的交易一定要服从价格走势。双均线策略同时考虑短周期和长周期的趋势，它由一个短周期趋势和一个长周期趋势构成。投资品的大趋势依然由长周期均线捕捉，而短周期均线起到的是择时的作用。为了举例，针对比特币品种，我们分别采用了5分钟移动平均线（红色）和15分钟移动平均线（绿色），如下图所示：

由时间短的均线（如上图红色的线）在下方向上穿越时间长一点的均线（如上图绿色的线），为“金叉”，反之为“死叉”。现在可以构建一个简单的策略：我们认为，双均线金叉的时候，表明该品种很强势；反之很弱势，我们就在强势的时候买入，弱势的时候卖掉。

双均线策略是简单移动平均线策略的加强版。移动平均线目的是过滤掉时间序列中的高频扰动，保留有用的低频趋势。它以滞后性的代价获得了平滑性，比如，在一轮牛市行情后，只有当价格出现大幅度的回撤之后才会在移动平均线上有所体现，而对于投资者而言则大大增加了交易成本。如果使用双均线策略，就可以在考虑长周期趋势的同时，兼顾比较敏感的小周期趋势，无疑是解决简单移动平均线滞后性弱点的一项有效方法。

另一方面，双均线策略从方法上来看依然是简单移动平均线的衍生，因此它无法完全摆脱移动平均线的“原罪”——滞后性。也因为滞后性，从逻辑上看，双均线所依赖的“金叉”、“死叉”并非价格趋势变化的原因，而是价格变化的结果，这也为单纯长期使用双均线策略带来了阻碍。

双均线策略是一个比较古老的交易策略，经我们量化交易团队研究，它一般在实盘中的表现欠佳。我们不建议在实盘操作中过多使用双均线策略，我们在软件中集成了双均线策略的自动交易和优化，这主要是为了加强大家对这个策略的理性认知，并方便大家将它与其它趋势策略在同一平台上进行对比择选。

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