量化交易模型，这一次，终于有了成效！

 

2021年已经过半，大部分公募基金和私募基金都交出了半年业绩答卷。

从私募排排上看看各家公募的成绩如何。

截至刀2021年7月6日，今年以来收益率表现最好是的中航基金的债券型产品，收益率达到了59.79%，已经远好于各类大盘指数的表现。

那么再看看我们自己跑的量化策略怎么样了？年中做个总结和记录。

策略思路：等权重讲资金分为20份，按照筛选逻辑在第二季度每天进行筛选，符合筛选条件的股票第二个交易日直接自动买入。同时做好个股和整个产品的止损控制。

上面这个表就是这个股票池从3月底至今的收益情况，3个多月的时间收益率44.55%，胜率达到90%。其他更详细的指标没有上传，暂时就做一个简要的记录。毕竟观测的时间周期比较短还需要进一步的观察。

在现在看来效果还不错，回撤也在可控范围内。

另外又有另外一个想法，可以根据筛选逻辑查出来的股票数量的分布，测试数量分布对对应行业未来走势是否有指导作用，可以进步尝试。

至少这一次量化模型挣了一口气！