请知乎高手诊断一下这个量化交易模型

 

以前一直按照自己的办法，断断续续的手工交易IF，实盘也是盈利的。最近系统学习了一下计算机语言，把想法编变成了模型。虽然这是我专为交易IF搞的办法，但既然量化工具的测试比较方便，就放到量化平台上对IH、IF、IC三个品种都进行了测试，三个品种用的一套模型，一套参数，没有专门再为IH和IC进行优化。从一开始构思这个交易模型，就读了很多知乎上关于量化交易的文章，受了很多启发。现在自己把这个东西弄出来以后，也想请知乎上的大神帮我看看我这个东西到底怎么样，毕竟测试数据跟实盘有差距，有时候差距还很大，以前虽然也大体上按照模型的逻辑在断断续续的交易，但并没有完全像程序化运行那样严格执行。当然这次我是准备挂在量化平台上，让计算机自己跑，不准备再采用手工交易的办法了，毕竟自己还有其他的主业工作

测试区间：2017年1月1日－2021年4月9日

时间长度：1558天

交易对象：IH，IF，IC

测试参数：保证金比率14%，交易手续费0.255%%，滑点3，恒定开仓1张，投入资金按照2016年当月合约最后一个交易日收盘价开仓1张所需资金的1.5倍计算

测试结果如下：

IH2016年当月合约最后一个交易日收盘价2273.4，资金按开仓所需1.5倍准备，投入资金143224元

资金曲线图和分析报告部分截图如下

IH整个交易期间，亏损持续最大天数63天，是2017年1月9号到2017年4月14号，每个绝对年度均为正收益。但真要在实战中遇到这段时间，估计会很难熬，甚至坚持不下去，所以我感觉我这套办法不太适合交易IH

IF2016年当月合约最后一个交易日收盘价3285，资金按开仓所需1.5倍准备，投入资金206955元

资金曲线图和分析报告部分截图如下

IF整个交易期间，亏损持续最大天数2天，是2017年1月9号到2017年1月10号，每个绝对年度均为正收益

IC2016年当月合约最后一个交易日收盘价6210.6，资金按开仓所需1.5倍准备，投入资金260845元

资金曲线图和分析报告部分截图如下

IC整个交易期间，亏损持续最大天数1天，就2017年1月9号这天，每个绝对年度均为正收益

三个品种跑完测试，因为身边没有玩股指期货的人，没法去比较交流，只能闭门造车的来自我评判。感觉系统的优点是盈亏比还行，收益率也还行。

缺点一是胜率不行，开仓质量不高，无论哪个品种，胜率从来没有超过40%。虽然知道盈亏比跟胜率是负相关的关系，但我这个胜率也确实太低了点，所以，我想在盈亏比不降低太多的基础上适当提高一些胜率，进而提高系统的整体表现

二是回撤比较大，权益最大回撤比，IH达到24.33%，IF达到22.05%，IC达到19.97%。另外还有一个盈亏最大回撤比，在三个品种上都比权益最大回撤比小一些，我也不知道两者之间有什么区别。

三是我这个办法是专门为IF搞的，但观察资金曲线，三个品种中，价格波动最大的IC，资金曲线最平坦，价格波动最小的IH，资金曲线反而最崎岖。但主管感觉上三个品种中波动最大的是IC，波动最小的是IH，怎么跟资金曲线的平坦程度恰好相反呢？而且从分析报告中来看，交易IC的盈亏比反而最高，IF的盈亏比次之，IH的盈亏比最差，我理解不了其中的原因

四是我这个纸上谈兵的模型测试结果，是否具备程序化交易的实战价值，实盘交易过程中，还会遇到哪些我没有考虑到的问题

还请高手能不吝赐教