一张脑图搞懂最近的大热门：“量化交易”

炒过股票的人，很多人应该都有后悔过，当初为什么不坚持自己的想法早点买、早点卖……诸如此类。投资者容易受情绪波动的影响，常常为此做出非理性的投资决策，而有没有办法能够克服情绪、采用数学模型来替代人为的主观判断了？

解决方案自然就是“量化交易”，那什么是“量化交易”：说白了就是通过海量的股票历史数据分析，制定策略来实现投资回报的行为。

量化交易近年来非常火，它属于收入最高的两个行业的集成：金融+IT，一方面需要策略支持（市场、股票交易相关），另方面需要IT程序支持。历史上成功的量化基金包括：长期资本、大奖章基金等，不过这些都因为遭遇“黑天鹅”而成为了历史，现今，随着人工智能的发展，量化交易是否将成为一群大神们秘密挣钱的利器了？让我们拭目以待。

那么，一个完整的量化交易模型，包含哪些环节了？对于我们非专业人士，如何快速拉平与大牛们的工具差距，避免被技术薅羊毛？

1、完整的量化模型构成：

分为五大部分：策略模型、风险模型、成本模型、投资组合、执行模型（交易）

2、每个模型具体表示什么了？

（1）策略模型：

名词解释：

趋势跟随型：投资者认为在一定时间内股票一般是朝着同一方向变化的。简单说，就是看涨做涨；

均值回复型：投资者认为在一定时间内股票并非朝着同一方向变化的。简单说，就是超涨了卖，超跌了买；

技术情绪型：价格、成交率反应了投资者对后续行情的情绪，通过预测情绪来判断后市。玩心理战；

价值型：买入被低估的证券，卖出被高估的证券；

成长型：买入快速发展且有良好前景的公司股票。

（2）风险模型

（3）成本模型

本质是为了省钱，虽然交易费看起来不多，频繁交易累加起来的确也不少。

（4）投资组合

（5）执行模型：

3、有什么量化交易工具/资源可为我们所用了？

国内主要的量化交易平台，包括MindGo-同花顺旗下、优矿、米筐ricequant、聚宽joinquant、京东金融等，它们都提供了股市各类成交数据供测试、量化工具、成熟的量化策略，方便大家能够快速上手。