基研专报｜商品策略系列二：跨期套利策略

 

报告导读

本篇报告为我们商品策略系列的第二篇，主要展示跨期套利策略。后续将逐步展示其余类型的商品策略表现，并进行周度跟踪。

玻璃套利策略年化收益率15.23%，最大回撤6.71%，夏普比率2.48，卡玛比率2.27。

套利组合策略2年化收益率10.67%，最大回撤1.34%，夏普比率4.90，卡玛比率7.94。

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文章来源：国泰君安期货研究所

编辑：Cindy

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