说好的满仓军工B护盘,没想到却被套利盘砸跌停了
导读
心疼今天杀入军工分级的基友们……
昨天南海仲裁事件点燃了朋友圈,股民们追随心中的热血纷纷杀入军工分级基金中!没想到今天就被套利砸盘跌停了。。。
其实,昨天理财君也提醒了大家:请注意!合并溢价率上扬, 一大波套利资金正杀入军工板块分级!
近期涨势凶猛的军工类分级,多只分级基金的合并溢价率高企不下,新增A类份额更是频频上涨,由此套利资金早就开始分批潜伏,早就为今日的暴跌埋下伏笔。
易方达军工B近乎跌停
“套利狗”完胜
举个栗子:
上交所上市的易方达军工分级(502003),7月6日以来,其合并溢价率便一路高企,在7月8日、7月9日两个交易日内,其合并溢价率甚至一度超过10%。作为可上市交易的上交所分级LOF品种,母基和子基瞬间拆合,所以,一旦母基的合并溢价率走高,市场的效率是很高的,分分钟就会吸引套利资金疯狂涌入。
上交所数据显示,7月6日之后,易方达军工分级的母基金规模持续大幅扩张,7月12日,其母基金的规模更是一举扩张到32644.11万份,以当日易方达军工分级母基金的单位净值1.2099元估算,仅在7月12日这一天,便有3.74亿资金涌入军工分级,套利资金可谓凶猛。
套利资金申购军工分级成功之后,或拆分成A、B份额,或直接抛售母基,于是,今天易方达军工分级(502003)暴跌6.65%,易方达军工B(502005)妥妥地逼近跌停了,韭菜们捂着胸口,一头雾水,为什么会大跌呢?说好的“大炮一响,黄金万量”呢?
经过今日的大幅杀跌,易方达军工分级(502003)的合并溢价率从昨日的9.86%大幅回落至今日的2.46%,但目前仍未离开危险区域,除非军工板块暴涨,否则短期内军工分级仍将存在套利资金砸盘的风险,建议基友们短期注意回避风险。
套利资金分批潜伏鹏华国防分级、富国军工分级
集思录数据显示,今日,这六只军工分级的平均合并溢价率为0.49%,但不少合并溢价率并不高的分级基金,近期以来,仍陆续有套利资金分批潜伏杀入,短期来看,基友们需要密切关注鹏华国防分级(160630)、富国军工分级(161024)两只基金整体溢价情况,警惕套利资金涌入砸盘。
集思录数据显示,富国军工分级、鹏华国防分级的合并溢价率分别为0.19%、1.03%,事实是,自6月底以来,这便陆续有套利资金分批潜伏这两只分级基金,以鹏华国防分级为例,自6月27日以来,A类新增份额已经连续13个交易日飘红,新增份额约达20%。
今日,仍有大幅套利资金涌入这两只分级基金,富国军工A、鹏华国防A的新增A类份额分别为11893万份、16923万份,这两只分级B也双双遭受套利资金的打压,今日鹏华国防B、富国军工B跌幅分别为2.07%、2.08%。
图一:鹏华国防A新增份额情况一览表
图二:富国军工A新增份额情况一览表
整体溢价率回落
但短期仍需注意风险
经过今日的杀跌,军工板块分级的整体溢价率有所回落,集思录数据显示,目前这六只分级的平均合并溢价率为0.49%,其中,融通军工、中航军工的合并溢价率分别为-0.23%、-0.73%。
目前来看,处于小幅折价的中航军工,近期也有资金潜伏进行折价套利,集思录数据显示,自6月24日以来,中航军A的份额便一直呈现流出状态,不到一个月的时间,份额缩水幅度约达22%。
图三:军工分级合并溢价情况一览表
数据来源:集思录
总体来看,虽然市场关于7月吃饭行情的呼声很大,不少机构近期也疯狂安利军工板块的表现,再加上近期国内热点事件催化剂不断,军工板块后市的表现仍然值得期待,但从短期来看,近期暴涨的军工分级短期存在套利资金砸盘的风险,建议小伙们不要盲目介入,短期仍需注意投资风险。
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