以双均线构建的趋势交易系统（绝对干货）

 

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交易者都是自由的，市场就像一片沙漠，虽说跋涉千里，但你可以选择前进的方向。

但这也是极端不自由的，因为你必须穿过荒漠到达彼岸，没有其他选择，但无论走哪个方向都必然要经历跋涉的过程

在这片交易的荒原，大家的出发点和目的地不尽相同，但市场对每个人的考验是相同的：

1、系统完整性，自洽性。固化进场/离场的原则。

2、资金管理，仓位输缩赢冲，回撤控制。

3、风控策略，止损成本、胜率、交易频率。

4、预期管理， 情绪调控，抗逆力，抗压力。

5、学习能力，计划预案、复盘总结，认知迭代。

这是交易中可有可无的细节吗？不，是必然要经历的过程， 是每个交易者把自己所思所想的一盘散沙，凝聚成一个城堡的过程。

 01

进场/离场策略

交易者的核心需求是低买高卖用价差来获利，理想中的过程，应该是在趋势启动的时候买入，在趋势反转时卖出。

对于趋势的定义延伸出固化的进场/出场策略，是系统化的基石，例如很多人使用的双均线交易法。

聪明的交易者观察到市场整体趋势和短期波动的脱节，那么用22日均线（黑色）来代表市场趋势，用5日均线（红色） 代表短期的波动。

两根线同向交叉，视作趋势开启的信号， 反向交叉视作短期回调的信号，也就是俗称的金叉和死叉。

而两根均线并列运行的方向，即是趋势的方向，例如多头趋势中，均线整体会向上抬高，反之则向下，有些交易者会引入均线斜率的概念，以此作为趋势动能的评判。

当无序的图表，加上了指标的分析方法以后，走势能你被你“看懂”了，你通过指标分析，知道市场的多空走向，能看出暗藏在报价中的机会了。

能预判趋势的产生，只是一个开始，你还得确定趋势何时“结束”，并以此作为预先的出场信号。

所以有一句老话叫：“会买的是徒弟，会卖的是师傅”，均线是趋势指标，捕捉市场动能的增速，那么出场方式无非就两大类：

1、反转离场，基于进场条件失效，持仓逻辑被打破，例如：金叉进场则死叉离场、重要阻力/支撑破位、日线图形破坏，等等。

2、主动离场，基于前高低/重要阻力的反向破位，或者固定盈亏比止盈、ATR等方式对于趋势均幅的计算。

这里细节问题就出现了，从第一类的反转离场来说，基本都是对回落幅度的确认，超出合理范围的下跌，代表进场条件失效趋势衰竭（短期均线随着价格下跌，跌破了长期均线） 

需要注意的是，短期趋势衰竭并不代表是转势，大概率是修复回调走势，不然均线的用法就太傻了，均线运行的方向还有斜率才是代表长期趋势的信息。

而第二类呢，又延伸出了阻力和支撑的概念，你需要事先规划出你的盈利空间，这样就可以做主动性的减仓来释放风险，或者到达合理盈亏比的目标，止盈离场。

例如我上周在群内分享的空单就是以支撑做止盈的主动性离场（阻力支撑分布可以看周一的行情分析，下图做双均线策略的示范）

对于趋势的判定非常简单，但如何去定义离场环境是一个很复杂的事情，需要你对于整体走势状态有认知，又需要你能识别潜在的阻力位置好去预估离场点位，而这两个细节问题又离不开对于趋势动能波幅的判断。

02

资金/仓位管理

最理想的情况，在趋势确立的初期建立底单并持有，顺着趋势方向进行浮盈加码，例如以双均线构成的加仓策略，它的原理是相同进场逻辑的复制。

如开头所言，长期趋势和短期走向，经常会有错位的情况出现，多头趋势中，短线出现快速回落下跌的走势。

基于双均线策略的复制加仓，有三个好处：

1、底单和加仓间会有一定的浮盈空间。

2、短期均线下穿则意味着有明显回调。

3、均线整体向上向下，代表趋势方向的明确。

当然也需注意加仓是一个均价被稀释的过程，所以要拟合短期走势的状态，去调整仓位结构和底单——加仓之间的持仓比例！

 03

风控系统、止损策略

止损是纠错，也是换取潜在收益的风险成本。

也可以归为三大类：

（1）是基于技术系统的止损方式，反转止损。

例如多头趋势中，双均线信号失败，以金叉成立进场，那么失败则要止损离场。

还有重要阻力支撑的反向破位，打破前高前低等等。

（2）则是基于资金回撤的比例来止损。

例如单次亏损额度不应超过总资金的2%，然后基于这个额度来换算亏损点值，再确定仓位手数。

例如黄金，资金2%是500美元，以此换算得出，做1手黄金，止损范围是5美金，做0.5手黄金，止损范围是10美金，应根据交易周期灵活运用。

（3） 结合近期市场平均波动幅度，来确定止损范围，例如ATR策略：以真实波幅作为止损，日内对应1H周期，参数为22日ATR，数值为4。

以此作为止损数值，短线可以用1R范围来止损，波段中线则可以用2R范围。

ATR的指标会随着市场波幅产生变化，是一个动态的止损策略。

当然任何系统都有适用的市场环境和不适用的市场环境，有些人用了系统会有一个潜意识的幻想，认为自己通过指标掌控了市场未来的趋势，等走势不如他所想，就患得患失拒绝认错。

但没有完美的系统，市场是永远概率化的发展，做错的单子不一定亏钱，正确的单子不一定赚钱，所以交易者不能以结果论对错，而要以自己的行为来判断。

只要坚定的执行了系统，贯彻了逻辑，哪怕被止损，他也是值得肯定的正确行为。

反之，即便是运气好赚到钱，也只会在错误的道路上越走越远，应当时时反省。

 04

计划预案

系统化是对于市场规律的认知，代表了你的进出场逻辑，同时也让你具备了对于盘面的分析能力。

什么是交易计划？是对历史走势的认识和对未来发展的预期。

1、基于双均线系统对于价格的表现， 去判断哪个品种值得做，哪个品种有趋势。

2、确定潜在的盈利空间，趋势动能强否？获利机会大否？

3、根据固化进出场逻辑，去提前制定入场条件，等下一次交叉？还是直接进场?

4、出场计划的确定，是建立在趋势初期，倾向于持有底单，便于未来加仓？  还是波段交易到位即平？

我前几篇文章也说过，做交易应该把身心抽离盘面波动，把时间用作去确定自己计划和思路上，这样可以规避，盘面涨跌引起的情绪扰动。

真正的交易过程，反而很轻松，确定了进场条件，就是等待和执行的过程，总结就是一句话：功夫在盘外。

05

复盘总结

交易计划——复盘总结， 构成了促进水平提升的正循环。

很多人为什么交易5年、10年，成绩依然一塌糊涂？ 

原因在于，人是近期思维的动物，更偏向于遵循固有认知，情绪本能来行动，所以经验并不能帮他进步，更有可能让他重复犯错。

复盘不用太过于精细，要把握其中的主线，比如：

（一）短期趋势复盘，当日交易计划和实际走势的对比。

（二）阶段走势复盘，自己的交易思路有没有偏离市场的趋势，整体计划思路需不需要做出细节修正

（三）执行情况的复盘，执行有没有脱节， 其他什么是把握归纳的“经验” 什么是市场随机出现的不可控的“因素”

（四）对自身状态打个分，有没有情绪化的问题，剖析反省一下。

（五）末尾写点感悟总结，自我吹捧一下 或者 自我打脸。

然后浓缩一下全文，想一个金句概括一下，弄到思维导图/笔记本上留念，以备自己抽风型深刻反思，有必要的话配个走势截图。

最后

需注意几点问题

双均线效果最好的周期是4H、日线，小于这个周期均线过度敏锐，假信号频出。大于这个周期则过于滞后，损失很多进场空间。

有用双均线只做一个周期的，也有用双均线形成多周期共振的交易方式，本质不变但各有优劣，由于篇幅有限就不展开了。

仓位管理和止损策略，最好采用唯一的方式，不然左摇右摆非常容易出现执行失误

关于参数、周期、均线数量。有想法的朋友可以自行调整优化。

暂时想不起其他问题，对于一个交易系统而言，所涉及的环节繁多，一篇文章难以包罗万象。

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