2个量化小技巧，双均线策略盈亏比从1.2提升到1.9（大神请绕行）

 

本文内容以双均线作为基础策略，使用2个量化小技巧，过滤部分亏损信号，减少交易次数，同时提高策略的胜率和盈亏比，here we go~

正文开始，大神请绕行~

双均线策略是最经典的趋势策略之一，被广泛应用于股票、期货、外汇、期权、数字货币等交易领域，与传统的趋势策略一样，同时具有低胜率和高盈亏比（高赔率）的特征。

在这里，我先腆着脸再啰嗦几句，先给本文当中的胜率和盈亏比列出定义，定义不明确容易扯皮。

胜率 = 100% * 盈利次数 / 总交易次数

盈亏比 =总盈利金额 / 总亏损金额

一个策略能否盈利，其中的衡量方法之一，就是【胜率】和【盈亏比+1】的乘积是否大于1.0。

举个通俗的例子，你跟小伙伴抛硬币打赌，正面朝上你赢1块钱，反面朝上你输1块钱，正常情况下，大家的胜率都是五五开，此时你的胜率是50%，盈亏比为1.0，50%*(1+1)=1，刚好处在临界点上，大家的预期收益都为0。

如果你有特殊的抛硬币技法或是对硬币做了手脚（提高了胜率），或者你的小伙伴是土豪，无聊得很，为了吸引你来玩抛硬币游戏，输钱你给1块，赢钱可以拿1块1（提高了盈亏比），此时【胜率】和【盈亏比+1】的乘积是大于1.0的，非常有利于你，就是很费小伙伴。

确切来说，预期收益率=胜率 – (1-胜率)/盈亏比，知道了这个式子，在仅知胜率和盈亏比的情况下，就可以快速选择预期收益率更高的交易策略。例如，在“胜率70%，盈亏比1:3”和“胜率30%，盈亏比3:1”这两个策略之间，你会选哪个呢？

我絮叨完了，回过头来看双均线策略。

在大部分市场当中，大部分时间都是震荡市，趋势市占的时间很少，对于双均线这种趋势策略而言，大部分时间都是出错，开仓不久就会打止损，因此胜率比较低（一般是在20%~40%左右），但只要抓住一次大波段，就可以弥补好几次亏损，因此胜率比较高，通常都在2.0之上。

要提高双均线策略的绩效，就要提高【胜率】和【盈亏比+1】的乘积，最好的办法就是同时提高胜率和盈亏比。

重新把目光转到胜率和盈亏比的计算公式的分母上，如果我们能过滤掉部分亏损的信号（盈利信号希望保持不变，哈哈哈），那就可以同时减小“总交易次数”和“总亏损金额”，胜率和盈亏比也就同时提高了，撸起袖子，说干就干。

首先，来看原始的双均线策略的交易信号和回测绩效，回测期间内总交易次数942次，胜率35%，盈亏比1.22。

接着使用今天要介绍的第一个小技巧，平常我们使用双均线，都是“金叉多，死叉空”，现在可以在出现金叉/死叉时，不马上开仓，等到在观察期内突破了设定的上轨/下轨才开仓，此处以唐奇安通道为例。

原始信号：

改进后的信号：

加入“观察期内突破上轨/下轨”开仓条件后的策略绩效如下所示，可以看出，总交易次数下降到了281次，胜率提升到了42.0%，盈亏比提升到了1.55。

最后，我们又迎来了老朋友，第二个技巧就是使用波动指标ATR过滤假突破信号，具体的使用方法见之前的文章，点击卡片直达。

此处还是使用“原来开仓价位置±N倍ATR”来提高策略开仓的难度，宁愿错过，也不轻易犯错，改进后的信号如下。

最后来看看2个技巧改进后的策略绩效，总交易次数最终下降到152次，胜率提升到了45.4%，盈亏比也最终提升到了1.94，取得了阶段性的改进成效，今晚可以吃鸡了。

本次策略测试所使用的源码如下：

PS：在此感谢Aust小伙伴的私信沟通交流，才促成了今天这篇文章，也同时感谢知乎的私信功能，让我能跟大家保持正常的交流/探讨/学习/进步。

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